PGM_Undirected#3

Elastic-net-based Approach

Multicollinearity 를 가진 고차원 데이터에서 퍼포먼스의 저하를 극복하기 위한 엘라스틱넷을 제안하였다. 엘라스틱넷은 L1놈과 L2 놈을 결합한 방식이다.

Adaptive Elastic-net-based Approach

두가지는 서로다른 문제를 해결해주지 못하여서 두개를 합치었다.

Adaptive Lasso	ElasticNet
the lack of an oracle property	Multicorrelation

Regression 기반으로 네트워크를 추정하는 것이다. 하지만, Lasso 회귀 방식은 X1을 추정할때, X2변수가 선택이 될 수 있지만, X2 를 선택할때는 X1변수가 선택이 되지 않을 수 있다. 따라서, Precision Matrix 가 대칭행렬이 아니다. 하지만, Graphical Lasso 는 대칭행렬이 된다.